Fx 옵션 및 구조화 된 제품

FX 옵션 및 구조화 된 제품.

고객이 제품을 사용하는 방법, 인터뷰 및 실제 거래에 대한 설명에 특히 중점을 두는 것은 일상적인 상황에서 제품이 어떻게 적용되는지를 볼 수 있다는 것을 의미합니다. 이론이 실천으로 옮겨집니다.

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Об авторе (2007)

그는 Citibank, UBS, Sal의 FX 옵션 트레이딩 팀에서 재무 엔지니어, Structurer 및 컨설턴트로 일했습니다. Oppenheim과 Commerzbank는 1992 년부터 국제적으로 알려진 FX Options 전문가로 학계와 실무 모두에서 일했습니다.

Uwe는 카네기 멜론 대학 (Carnegie Mellon University)에서 수학 금융학 박사 학위를 취득했으며 프랑크푸르트 HfB 재무 및 경영 대학원에서 양적 금융 분야의 석사 과정을 담당하고 있습니다.

그의 첫 번째 책 Foreign Exchange Risk는 2002 년 Jürgen Hakala와 공동 편집했으며 Financial and Stochastics, Journal of Derivatives 및 The MathFinance Newsletter에 기사를 실었습니다.

FX 옵션 및 구조화 된 제품.

와일리 금융.

Uwe Wystup에 의해.

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OverDrive 계정을 사용하면 즐겨 찾는 라이브러리를 저장하여 가용성에 대한 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. OverDrive 계정에 대해 자세히 알아보십시오.

기업, 투자자 및 금융 기관이 구조화 된 제품으로 전환함에 따라 비용 절감, 위험 관리 및 수율 향상을 달성하는 폭발적인 성장이있었습니다. 그러나 이러한 제품 및 솔루션의 정확한 특성, 위험 및 적용은 복잡 할 수 있으며 기본 구성 요소 및 원칙을 완전히 이해하지 못하면 문제가 발생할 수 있습니다. 이 책은 바닐라 옵션을 넘어선 모든 것에 초점을 맞춘 가장 인기있는 제품 및 전략을 설명하고 실제 제품 및 사례 연구를 제공하면서 읽고 이해할 수있는 방식으로 이러한 제품을 다루고 있습니다.

고객이 제품을 사용하는 방법, 인터뷰 및 실제 거래에 대한 설명을 특별히 강조한다는 것은 제품이 일상적인 상황에서 어떻게 적용되는지를 볼 수 있다는 것을 의미합니다. 그 이론은 실천으로 옮겨진다.

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외환 파생 상품 : 옵션 및 구조화 상품.

기능, 가격 및 애플리케이션.

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추가 정보.

그것에 대해 무엇입니까?

이 과정은 FX 옵션 기반 제품의 가격 파생 및 적용을 자세히 설명합니다.

옵션 용어 및 기본 사항.

옵션과 관련된 주요 용어 검토 옵션 프리미엄이 인용되는 기본 규칙.

사례 연구 - Excel 모델 소개, FX 바꿀 수있는 바닐라 보호 기능 적용

옵션 평가.

옵션 평가의 주요 개념에 대한 비 수학적 소개.

옵션의 가치를 결정하는 요소 재무 제표 및 재무에 대한 평가의 영향 폐쇄 형 평가 기법 이항 / 경로 종속 형 모델 Put-call parity.

사례 연구 - Excel에서 옵션 값 드라이버를 분석합니다.

Put-call parity의 개념은 이후에 고려 될 많은 옵션 제품의 기초를 제공하기 때문에 고려 될 것입니다.

옵션 어플리케이션 - 파트 I.

스프레드 시트 전략 분석 :

- 파업 률을 변화시키는 것.

- 범위 전달 (목걸이)

노크하고 옵션을 녹아웃.

옵션 어플리케이션 - 파트 II.

구조화 된 제품 조합 옵션.

사례 연구 - KI 및 KO 장벽을 FX에 구축하면 위험과 보상을 얻을 수 있습니다.

누구를위한 거니?

재무부에서 일하는 사람, 특히 상인, 백 오피스 직원 무역에서 FX 노출이있는 상업 팀에서 일하는 사람.

FX 고정 장비에 대한 지식은 필수적이며 참여자는 FX 파생 상품에 관심을 가질 수 있습니다 : Forward and Swaps 과정.

어떻게 유익합니까?

과정이 끝나면 다음을 이해할 수 있습니다.

옵션 용어를 직관적으로 이해 옵션 평가에 접근 위험 관리 솔루션을 구성하십시오.

등록 주소 : 런던 재무 총장, 런던 EC3A 2BG 69 Leadenhall Street.

FX 옵션 및 구조화 된 제품, 2 판.

기술.

외환 시장에서의 Excelling에 대한 고급 지침.

교과서에서 머니 마켓 및 외환 상품에 대한 이해를 얻은 후에는 FX 옵션 및 구조화 된 제품, Second Edition에서 바닐라 옵션 전략 및 거래가 성사 된 이후의 오늘날의 신용 위기 이후의 거래 환경에서 탁월한 것으로 입증되었습니다. Uwe Wystup만이 제공 할 수있는 이론과 실습의 철저 함과 균형을 통해 완전히 개정 된이 개정판은 실제 세계에 대한 신뢰할 수있는 솔루션을 쉽게 액세스 할 수있는 형식으로 제공합니다. FX 옵션, 공통 구조 및 맞춤형 솔루션의 명확한 사례를 다루는 상세한 사례 연구를 통해 특정 제품이 실제로 어떻게 작동하는지 확인하십시오. 이 완전한 리소스는 아이디어의 원천이자 자신의 전략을 구조화하고 실행하는 실습 가이드입니다. 소중한 스킬 셋과의 차별화 :

6 개 이상의 12 가지 실습을 통해 실용적이고 생각을 불러 일으키는 문제를 해결하고 컴패니언 볼륨으로 완벽한 솔루션을 제공합니다. 누적 기, 키코 (kikos), 목표 전달 등 최신의 인기 제품에 대한 실무 지식을 습득하십시오. 지자체 및 개인 은행을 대상으로 새로운 사례 연구를 통해 FX 파생 상품 시장을

FX 옵션 및 구조화 된 제품, Second Edition은 외환 파생 상품의 이국적인 옵션에 대한 이동지도입니다.

목차.

0.1이 책의 범위 17.

0.2 독자층 18.

0.3 저자 정보 19.

0.4 감사의 말 19.

1 외환 파생 상품 21.

1.1 문학 검토 21.

1.2 선택의 역사를 통한 여행 21.

1.3 통화 옵션 23.

1.4 바닐라 옵션의 기술적 인 문제 24.

1.5 휘발성 55.

1.6 바닐라 옵션을 포함하는 기본 전략 83.

1.7 1 세대 외래종 104.

1.8 2 세대 외래종 (단일 통화 쌍) 192.

1.9 2 세대 외래종 (복수 통화 쌍) 217.

2 구조화 된 제품 237.

2.1 전방 트랜잭션 237.

2.2 목표 전달 291.

2.3 전략 시리즈 320.

2.4 예금, 대출, 채권 및 증서 324.

2.5 이자율 및 교차 통화 스왑 344.

2.6 참가주의 사항 376.

2.7 잡종 FX 제품 381.

2.8 재무부 사례 연구 389.

3 헤지 회계 403.

3.1 IAS 39 하의 헤지 회계 403.

3.2 IFRS 9에 따른 위험 회피 회계 475.

4 외환 시장 483.

4.1 Vanna-Volga 가격 설정 483.

4.2 입찰가 및 스프레드 495에 물어보기.

4.3 시스템 및 소프트웨어 498.

4.4 무역 및 판매 500.

4.5 통화 쌍 506.

4.6 기억해야 할 것들 510.

4.7 용어집 510.

작가 정보.

UWE WYSTUP은 양적 금융, 파생 상품 모델, 평가 및 유효성 확인 서비스를 전문으로하는 컨설팅 및 소프트웨어 회사 인 Math & # 45; Finance AG의 창립자 겸 전무 이사입니다. 그는 커머스 뱅크 (Commerzbank), 도이체 방크 (Deutsche Bank), 씨티 은행 (Citibank), UBS 및 샐과 같은 은행의 FX 옵션 거래 팀에서 재무 엔지니어, 구조 및 컨설턴트로 일했습니다. 오펜하임 주니어 & # 38; Cie : 국제적으로 알려진 FX 전문가로서 학계와 실무 분야의 전문가로서 Frankfurt School of Finance & # 38에서 명예 교수로 재직하고 있습니다. 앤트워프 대학 (Antwerp University)의 재정 옵션 가격 모델링 및 외환 파생 상품 교수이자 전 세계 세미나를 주관하고 있습니다. 그는 J & # 252; Hakala & # 41;와 coedited & # 40; 산업 표준 인 외환 위험.

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기술.

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목차.

이 책의 범위.

저자에 관하여.

1 외환 옵션.

1.1 옵션의 역사를 통한 여행.

1.2 바닐라 옵션의 기술적 인 문제.

1.4 바닐라 옵션을 포함하는 기본 전략.

1.5 1 세대 외래종.

1.6 2 세대 외래종.

2 구조화 된 제품.

2.1 전달 제품.

2.2 일련의 전략.

2.3 예금 및 대출.

2.4 이자율 및 교차 통화 스왑.

2.5 참여 메모.

3 Practical Matters.

3.1 거래자 & # 8217; 엄지 손가락의 규칙.

3.2 입찰 & 스프레드에게 물어보십시오.

3.4 지연된 고정 발표 비용.

4 IAS 39 하의 헤지 회계.

4.2 금융 상품.

4.3 금융 상품의 평가.

4.4 위험 회피 회계.

4.5 헤지 효과 테스트 방법.

4.6 유효성 테스트 - Forward Plus 사례 연구.

4.8 회계 기준 관련 원천.

5 외환 시장.

5.1 시장을 통한 둘러보기.

5.2 소프트웨어 및 시스템 요구 사항.

5.3 무역 및 판매.

작가 정보.

그는 Citibank, UBS, Sal의 FX 옵션 트레이딩 팀에서 재무 엔지니어, Structurer 및 컨설턴트로 일했습니다. Oppenheim과 Commerzbank는 1992 년부터 국제적으로 알려진 FX Options 전문가로 학계와 실무 모두에서 일했습니다.

Uwe는 카네기 멜론 대학 (Carnegie Mellon University)에서 수학 금융학 박사 학위를 취득했으며 프랑크푸르트 HfB 재무 및 경영 대학원에서 양적 금융 분야의 석사 과정을 담당하고 있습니다.

J & # 252; Hakala와 공동 편집 한 그의 첫 번째 책 Foreign Exchange Risk는 2002 년에 출판되었으며 Finance and Stochastics, Journal of Derivatives 및 The MathFinance Newsletter에도 기사를 실었습니다.

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