트렌드 - 체계적 거래 추세

체계적인 추세 다음.
추세는 무엇입니까? 추세는 가격의 방향 이동을 식별하고 확인한 다음 추세가 되돌릴 때까지 추세의 방향으로 진입하는 거래 스타일입니다. 이 시스템은 추세를 찾고 그 방향으로 자본을 유지합니다. 추세는 가격이 상승하는 장거리 시장과 가격이 하락하는 단기 시장으로 단순하게 설명 될 수 있습니다. 또는 가격이 오르는 긴 시장과 가격이 하락하고있는 시장을 떠나는 것입니다 (그러한 시장이 다시 상승 할 때까지 현금으로 남아 있습니다).
체계적인 (systematic) 것은 시스템, 방법 또는 계획을 가지고 있거나 보여주고 있거나 관련되어있다.
따라서 체계적인 경향 추세는 가격의 방향 이동을 확인하고 확인하는 계획과 시스템을 가지고 있으며, 그 다음에 매수와 매도를 통해 자본을 그 방향으로 유지합니다.
때로는 '체계적인 추세'라는 용어가 다음과 같이 나타납니다. 체계적인 거래 전략을 의미하는 데 사용됩니다. 체계적인 거래 전략을 사용할 때, 종종 '자동화 된'을 의미합니다. 거래 전략. 자동화 란 고도의 자동 수단 (전자 장치 등)으로 프로세스를 조작 또는 제어하는 ​​기술, 방법 또는 시스템으로 사람의 개입을 최소한으로 줄입니다. & # 8221; 체계적으로 자동화되어 있지 않아야합니다.
경향 추세에 대한 인용문 :
"테이프와 싸우지 마라"
"나의 거래 방법에서 상승 추세가 진행되고 있다는 기록을 볼 때 주식이 정상화 된 후 주식이 새로운 최고치를 기록하자마자 구매자가된다는 사실을 많은 사람들이 알고 놀랄 수도 있습니다 반응. 짧은 쪽을 택할 때도 마찬가지입니다. 왜? 나는 그 추세를 따라 가고 있기 때문에. 내 기록은 나에게 앞으로 나아갈 것을 신호한다! "
트렌드를 구성 요소로 삼자. 첫 번째 부분은 "추세"입니다. 모든 상인은 돈을 버는 경향이 필요합니다. 당신이 그것을 생각한다면, 기술이 무엇이든간에, 당신이 구매 한 후 추세가 없다면, 당신은 더 높은 가격으로 팔릴 수 없을 것입니다 ... "다음"은이 용어의 다음 부분입니다. 트렌드 추종자들은 항상 트렌드가 먼저 이동 한 다음 "따라 가기"때문에이 단어를 사용합니다.
이 웹 사이트를 참고할 것을 권장하지만 ASYMMETRY ® Observations 및 asymmetryobservations를 제공하십시오.
키워드 : 경향 추종, 체계적인 추세 추종, 추세 추세.

왜 체계적인 기계적 추세가 시장에서 돈을 벌 수있는 최선의 방법인가?
더글러스 데이 븐 포트 | 2013 년 4 월 16 일 화요일 오전 7:30
지난 몇 주 동안 저는 고객이 S & P 500을 지속적으로 이길 수 있었던 방법을 공개했습니다. 거래 모델을 따르는 기계적 추세를 엄격히 준수함으로써 광범위한 한계를 극복했습니다.
그러나 여러분 중 많은 사람들이 그 모델이 어떻게 작동 하는지를 묻기 위해 글을 썼습니다. 오늘 나는 그 질문에 대답하려고 노력하고 왜 다른 방법보다이 시스템을 선호하는지 설명한다.
투자자 vs. 추종자.
자산을 성장시키기 위해 주식 시장을 이용하는 사람들은 두 가지 선택을합니다. 그들은 투자자이거나 추종자 일 수 있습니다. 투자자는 일반적으로 구매 및 보류를 수행합니다. 전략 - 장기적 관점에서 볼 때 다른 한편으로 동향 추종자는 자유 시장에 내재 한 부침을 이용하여 이익을 얻으려고 노력합니다.
구매 및 보류 경로를 선택하면 많은 걱정거리가 있습니다. 예를 들어, 너무 높게 구매하십니까? 그리고 은퇴 준비가되면 너무 낮게 팔아야합니까?
이것은 단지 가설적인 질문이 아닙니다. 금세기의 첫 10 년 동안 은퇴 한 많은 투자자들이 어려운 길을 발견했습니다. 1990 년대 나스닥 주식에 투자 한 공격적인 구매자의 처지를 생각해보십시오.
2002 년까지 그들은 자본의 70 ~ 80 %를 잃었습니다. 그리고 만약 그들이 향후 5 년 동안 회복을 통해 주식을 보유한다면, 그들은 2008-2009 년의 곰 시장과 경쟁해야했다. 다시 반값. S & amp; P 500 주식에 중점을 둔 신중한 투자자조차도 지난 10 년 동안 시작한 것보다 더 나은 모습을 보일 수 없었습니다.
반대로 추세 추종자는 시장 세력의 변덕에 인질이 아니다. 그들은 큰 손실로부터 자신을 보호하고 장기적인 추세로 큰 이익을 창출 할 수있는 힘을 발휘합니다.
트렌드 추종자의 두 종류.
추세 추종 전략을 결정한다면 여전히 다음을 결정해야합니다. 임의의 시스템을 사용할지 아니면 기계적인 방식을 사용할지 결정하십시오.
임의 추세 추종자는 시장 지식의 총합에 따라 의사 결정을 내립니다. 그들은 자신의 시장 분석, 기술 지표, 직감, 현재 사건, 미래의 뉴스 사건에 대한 기대, 뜨거운 조언 등에 의존 할 수 있습니다.
임의 추세 추종자는 마음을 바꿀 수도 있고, 두 번째 추측 할 수도 있습니다. 즉, 그들은 주관적이기 때문에, 거래가 현실에 근거하고 있으며 개인적인 편견으로 채색되어 있지 않다는 보장은 없습니다.
반면에 기계 추세 추종자는 객관적이고 자동화 된 일련의 규칙에 기반한 타이밍 전략을 사용하여 필연적으로 임의의 거래 결정에 영향을 미치는 정서적 편향을 피합니다.
기계 추세 추종자는 일련의 규칙을 준수하여 시장에 진입 및 퇴출시킵니다. 그들은 어떤 거래가 성공하지 못한다는 것을 알고 있습니다. 그러나 그들은 또한 그들이 항상 주요 추세를 이용할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 정서적 인 편견이없는 그러한 트렌드에 대한 거래는 이러한 유형의 투자자가 시간이 지남에 따라 지속적으로 경쟁사보다 우수한 실적을 올릴 수있게 해주는 것입니다.
내 거래 결정을 내리기 위해 시스템을 따르는 기계 추세를 선호한다는 것이 이제 분명해야합니다. 그러나 내 모델이 바탕으로하는 구체적인 지표는 무엇입니까?
기계 전략은 가격에 기반합니다.
대답은 간단합니다. 전략 추세에 따른 기계 추세는 가격에 기반합니다.
& # 828; 맞습니다. 나는 그것이 항상 유일한 정확한 수치이기 때문에 숫자 하나만 봅니다. 주식의 다른 가치 측정법은 오도하거나 조작 할 수 있습니다. 그러나 가격은 모든 뉴스, 모든 기본적인 분석, 회사의 미래에 영향을 줄 수있는 모든 것을 포함합니다.
이 전략은 약간 지루해 보일 수도 있습니다. 그러나 나는 많은 상인들이 번창하고있는 재미나 감동적인 고소에 대해서는별로 염려하지 않는다. 아니, 나는 돈만 벌면 돼.
그리고 나는 돈을 벌기위한 최선의 방법 - 이기는 가장 좋은 방법은 감정과 주관성을 방정식에서 제거하고 전략을 따르는 단순하고 객관적인 기계 추세를 사용하는 것입니다.
감정적 인 군중을 무시하는 법을 배우십시오.
주식 시장의 참전 용사들은 그 움직임이 기본 펀더멘털을 기반으로하지 않는다는 것을 이해합니다. 그들은 수백만 명의 개인 투자자 결정을 기반으로합니다. 그리고 그 투자자들 & # 8217; 결정은 일반적으로 탐욕과 공포의 두 가지 우선 순위에 의해 결정됩니다. 그래서 시위가 집회 꼭대기 부근에서, 그리고 시정 조치의 바닥 부근에서 다시 치솟는 이유가 여기에 있습니다. 탐욕은 투자자가 승선하게하고, 두려움 때문에 도주하게됩니다.
모든 성공적인 투자자가 결국 배우는 중요한 교훈은 정서적 인 군중을 따르는 데있어 위안이있을 수 있지만 거의 이익이 없다는 것입니다.
이 수업을 한 걸음 더 나아가고 싶다면, 기계적 타이밍 전략을 사용하여 시장의 감정적 인 흥망 성쇠를 사용하여 돈을 벌 수 있습니다.
그렇습니다. 임의 추세 추종자에게는 때때로 큰 승자가 있습니다. 동전을 충분히 던져서 결국에는 머리 위로 올 것입니다. 그러나 장거리 시장에서 성공하기위한 유일한 방법은 비 감정적 무역 전략을 따르고 항상 계획에 충실하는 것입니다.
두 번째 추측은 없습니다. 걱정할 필요가 없습니다. 그리고이 전략은 입증 된 승자입니다. 우리는 시장이 대부분의 추세에 있음을 압니다. 집회와 교정이 일어날 것입니다. 이러한 추세를 확실하게 예측하는 것은 불가능하지만, 전략을 따르는 기계적 추세를 사용하면 시작하자마자이를 식별 할 수 있고 그 과정에서 이익을 얻을 수 있습니다.
33 년의 투자 관리 경력을 보유하고있는 Doug Davenport는 Weiss의 전천후 투자자 및 인플레이션 생존 전략 서비스의 편집자입니다.
Doug는 템플턴 뮤추얼 펀드의 창업자 인 존 템플턴 경 (Sir John Templeton)이 고객의 돈을 관리하기 위해 개발 한 기술 분석 전략을 사용합니다. 그는 애틀랜타에서 고액 자산가 고객을위한 포트폴리오를 관리하는 투자 회사 인 Davenport Investment Management LLC의 사장 겸 CIO입니다. 최소 투자액은 $ 100,000입니다.
단지 어리석은 사람들 만이 군중을 따를 것이다.
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추세를 따르는 체계적인 거래
이 페이지에서 추세를 따르는 공간에서 최고의 CTA / Managed Futures 펀드의 월간 실적을 추적합니다.
수십 년에 걸친 성공적인 트랙 기록 (몇 년 후, Millburn이나 Campbell과 같은 반세기에 접근 한 일부 관리자, 1971 년과 1972 년에 각각 설립되었으며, Sunrise, John W Henry, Dunn 등의 선구자들과 소통했습니다.) 전설적인 이야기와 경험 : 가장 유명한 것은 1980 년대 리차드 데니스 (Richard Dennis)가 이끄는 터틀 트레이더스 실험입니다. 목록의 거의 1/3은 거북이 (Liz Cheval, Jerry Parker, Bill Eckhardt 등 자세한 내용은 발 노트를 확인하십시오.)에서 유래 한 것입니다. 또한 목록에있는 데이비드 드 루즈 (David Druz)는 초기에 제자였으며, 개척자 에드 세이 코타 (Ed Seykota)의 컴퓨터 트렌드 관리중인 수십억 개의 자산 :이 목록은 트렌드를 따르는 상위 트렌드 관리자 중 대부분은 아니지만 대부분의 경우 AUM 관점에서 캡처합니다 ( '초대형'& # 8221; Winton, Man AHL, BlueTrend 또는 Transtrend입니다. 총체적으로, 추종자 위자드 (Trend Following Following Wizards)는 1 천억 달러 가까이를 관리합니다.
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최신 결과 (2017 년 10 월)
10 월은 트렌드 위저우 위저즈 (Trend Following Following Wizards)에서 매우 좋은 달이었습니다. 평균 지수는 1 년 동안의 손익분기 점에 근접했습니다.
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스포트라이트에서 CTA / Managed Futures 프로그램을 소개하십시오.
앞으로 몇 개월 동안 & nbsp; 스포트라이트 기능 & # 8221; 이 보고서는 기금 / CTA에 따른 덜 알려진 추세를 다루고 있습니다. 이상적으로는 공간을 따라 추세에있는 새롭고 더 작고 더 젊은 혁신적인 자금을 발견하게하십시오. 기금 / CTA이고 이에 대해 더 자세히 알고 싶다면 메모를 보내주십시오.
2017 년 10 월 말 현재의 전체 결과는 다음과 같습니다.
** AUM : 여기에보고 된 프로그램에 대한 관리 자산 (총 AUM이 아님)
*** 요약 번호는 월간 수익의 평균과 YTD의 평균이며 총 관리자의 총액 합계입니다.
프로그램 추적 : 다양 화 프로그램.
2 & # 8211; Altis Partners는 2001 년에 거래를 시작했습니다. 성능 표에 언급 된 수치는 Altis Partners가 제공하지 않으며 정확도에 의존해서는 안되며 결과적으로 수치는 CFTC / NFA 성과보고 요구 사항과 일치하지 않을 수 있습니다 .
프로그램 추적 : Global Futures 포트폴리오.
3 & # 8211; Aspect의 4 명의 설립자 (Eugene Lambert, Anthony Todd, Michael Adam 및 Martin Lueck)는 관리 선물에서 가장 성공적인 자금 중 하나의 중요한 회원이었습니다. AHL (아담, 하딩 및 루크).
프로그램 추적 : Aspect Capital Diversified Program.
4 & # 8211; Beach Horizon은 David Beach가 설립 한 Beach Capital Mgt의 자회사를 따라 완전히 자동화 된 추세로 만들어졌습니다. Beach Horizon의 설립자 중 두 명은 AHL에 초기 참여를했습니다.
추적되는 프로그램 : 관리 계정.
5 & ​​# 8211; 캠벨 & # 038; 회사는 약 40 년 동안 운영되는 가장 오래된 추종 기업 중 하나입니다.
프로그램 추적 : Global Diversified Large.
6 & # 8211; 체사 피크 캐피탈은 전 거북이 인 Jerry Parker에 의해 설립되었습니다.
프로그램 추적 : 다양 화 프로그램.
7 & # 8211; Clarke Capital은 1993 년 Michael Clarke가 설립했습니다.
프로그램 추적 : 밀레니엄 프로그램.
8 & # 8211; Covenant Capital은 Nashville의 CTA입니다. 프로그램 추적 : 공격적인 프로그램.
9 & # 8211; Drury Capital, Inc. 는 1992 년 Bernard Drury가 일리노이 주에서 설립했습니다.
프로그램 추적 : 다양 화 된 추세 - 따라야합니다.
10 & # 8211; Dunn Capital은 Bill Dunn에 의해 설립되었습니다.
프로그램 추적 : 세계 통화 및 농업 (WMA).
11 & # 8211; Eckhardt Trading은 Richard Eennis와의 거북이 실험을 공동 주도했던 William Eckhardt가 관리하는 회사입니다.
추적 프로그램 : 표준 프로그램.
12 & # 8211; EMC Capital은 전 거북 인 Liz Cheval이 설립했습니다.
추적 프로그램 : EMC 클래식 프로그램.
13 & # 8211; Estlander는 Martin Estlander가 설립 한 핀란드 CTA입니다. 추적 프로그램 : Alpha Trend.
14 & # 8211; Graham Capital은 1994 년 JWH의 이사였던 Ken Tropin에 의해 설립되었습니다.
프로그램 추적 : K4-D10.
15 & # 8211; Hawksbill Capital은 이전 거북이 인 Tom Shanks에 의해 설립되었습니다.
프로그램 추적 : Global Diversified Program.
16 & # 8211; Hyman Beck & # 038; 주 주요 교장은 알렉산더 하이 먼 (Alexander Hyman)과 칼 벡 (Carl Beck)입니다.
프로그램 추적 : 글로벌 포트폴리오.
17 & # 8211; ISAM의 주요 인물은 Larry Hite와 Stanley Fink이며 MAN AHL의 성공에 큰 도움이됩니다. 프로그램 추적 : ISAM 체계적인 펀드 클래스 A.
18 & # 8211; Lynx Asset Management는 스웨덴에서 수십억의 CTA입니다. 프로그램 추적 : Lynx 프로그램.
19 & # 8211; 원래 ED & # 038; F Man, 1783 년에 설립 된 상품 중개인 사업. 1983 년 Larry Hite & Mint Investments와 파트너십을 맺고 성공적인 CTA가되었습니다. 이어서 Man은 AHL (1989-1994)을 점차 획득하여 Man AHL을 형성합니다. 이는 Man 그룹의 체계적인 거래 부서입니다.
프로그램 추적 : Man AHL Diversified Plc.
20 & # 8211; Mark J. Walsh는 공식 거북이가 아니었지만 자신의 자금 관리 사업을 시작하기 전에 Richard Dennis와 긴밀하게 협력하고 훈련했습니다.
추적 프로그램 : 표준 프로그램.
21 & # 8211; 밀 번 리지 필드 (Millburn Ridgefield)는 1970 년대 초반부터 트렌드 팔로우 모델을 거래 해왔다.
프로그램 추적 : 다양 화 프로그램.
22 & # 8211; Mulvaney Capital Management는 1999 년 Paul Mulvaney에 의해 설립되었으며 장기 추세에 중점을 둡니다.
프로그램 추적 : Mulvaney Global Markets.
23 & # 8211; 프로그램 추적 : Managed Futures Program.
24 & # 8211; Rabar Market Research는 이전의 거북이 인 Paul Rabar의 회사입니다.
프로그램 추적 : 다양 화 프로그램.
25 & # 8211; Sunrise Capital은 샌디에고에 본사를 둔 CTA입니다. 게리 데이비스 (Gary Davis)에 의해 1980 년에 설립 된이 회사는 1995 년에 1977 년 릭 도살 (Rick Slaughter)이 설립 한 상품 상품 모니터 (Incodity Commodity Monitors, Inc.)와 합병되었습니다.
프로그램 추적 : Sunrise Evolution.
26 & # 8211; Tactical Investment Management는 Ed Seykota의 학생 인 David Druz에 의해 설립되었습니다.
프로그램 추적 : 기관 상품 프로그램.
27 & # 8211; Transtrend는 네덜란드에 본사를 둔 추종자 CTA입니다.
추적 된 프로그램 : DTP & # 8211; 향상된 위험 (USD).
28 & # 8211; Winton Capital은 Dave Harding (AHL의 공동 설립자)이 설립 한 런던 기반 CTA입니다.
프로그램 추적 : 다양 화 프로그램.
수십 년의 성공적인 트랙 기록 (Millburn 또는 Campbell과 같은 반세기에 접근 한 일부 관리자는 1971 년과 1972 년에 각각 설립되었으며 수년 후 다른 선구자 인 Sunrise, Dunn 등이 있음) 전설적인 이야기와 경험 : 가장 유명한 그 중 80 대에 Richard Dennis가 이끄는 거북이 상인 실험이있었습니다. 목록의 거의 1/3은 거북이 (Liz Cheval, Jerry Parker, Bill Eckhardt 등 자세한 내용은 발 노트를 확인하십시오.)에서 유래 한 것입니다. 또한 목록에있는 데이비드 드 루즈 (David Druz)는 초기에 제자였으며, 개척자 에드 세이 코타 (Ed Seykota)의 컴퓨터 트렌드 관리중인 수십억 개의 자산 :이 목록에는 AUM과 관련된 상위 트렌드 팔로우 (Follow) 관리자가 포함되어 있습니다 (수퍼 크고 & # 8221; Winton, Man AHL, BlueTrend 또는 Transtrend입니다. 총체적으로, 추종자 위자드 (Trend Following Following Wizards)는 1 천억 달러 가까이를 관리합니다.
이 기금 뒤에있는 상인 중 일부는 Turtle Trading 실험 (이 주제에 관한 2 권의 우수한 책 : Complete Turtle Trader & 실제 거북 규칙과 The Turtle of Way의 특징)을 Jack의 전설적인 책에 소개했습니다 Schwager : Market Wizards와 New Market Wizards, 또는 Michael Covel & # 8217;의 전용 트렌드 팔로우 책.
지금까지 10 개의 댓글 (& D);
JWH가 단지 $ 29m 만 관리하고 있습니까?
나는 그것이 꽤 그 이상이 될 것이라고 확신한다.
이 기사는 4 년은되었지만, 회사 자산은 31 억 달러입니다.
이 기사는 약간 날짜가 맞았고 그 이후로 Henry의 AUM이 크게 줄었습니다. 그 당시 가장 큰 고객 중 하나가 탈락 한 것을 기억하고있는 것 같습니다.
어쨌든, $ 29M 수치는 Financial and Metal 프로그램을위한 것입니다. 가장 오래된 프로그램은 7 가지 프로그램 중에서 골랐습니다.
저는 JWH가 7 개의 프로그램 (각 프로그램의 AUM)을 통해 몇백 만 명을 관리한다고 그의 웹 사이트 (위 링크)에 자세히 설명되어 있습니다.
잘 했어. 그가 먼 ​​길을왔다 갔다하는 것처럼 보입니다.
마법사와 추세의 추세와의 역사적 비교를하는 것이 좋을 것입니다. & # 8221; 월별 데이터 벤치마킹 & # 8230; SOTF는 마법사의 평균보다 약 3 배 이상 활용 된 것으로 보입니다. 아마도 비교 목적으로 크기 조정이 필요할 것입니다.
안녕하세요. Marc & # 8211; 최신 블로그 게시물에 따르면, 이 작업은 & to - do & # 8221; 명부.
JWH & # 8230; 그는 몇 가지 다른 자금 / 전략을 가지고 있습니다.
표시된 숫자는 & # 8220; 글로벌 애널리틱스 & # 8221; 기금 / 전략. 이것은 상대적으로 새로운 제품이므로 훨씬 작은 AUM & # 8230; 대부분의 펀드 실적은 대체로 비슷합니다.
기금은 기관 고객만을 대상으로 열거 되었습니까? 또는 개인 투자자 (아마도인가 된)에게 제공 할 수 있습니까?
나는 막대한 비용 절감을 피할 수있는 안정적인 시스템을 원한다. 어디에서 시작해야합니까?
상당히 단순한 것으로 Mebane Faber의 Tactical Asset Allocation을 살펴볼 것입니다.
신문을 읽는 것은 훌륭한 출발점입니다.
좋은 웹 사이트를 만드십시오. 좋은 일을 계속하십시오! 나는 Blue Trend가 Systematica로 알려져 있고 런던에서 Leda Braga가 없어 졌다고 생각합니다.
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역기능 성과는 많은 내재적 인 제한이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정이 이익이나 손실과 유사한 이익을 보일 것이라는 어떠한 진술도 제시되어 있지 않습니다. 사실상, 실적 실적과 특정 거래 프로그램에 의해 흔히 성취되는 실제 결과의 차이는 종종 상이합니다. 외상 성과 결과의 제한 중 하나는 일반적으로 통찰력의 혜택과 함께 준비된다는 것입니다. 또한 HYPOTHETICAL TRADING은 재무 위험을 포함하지 않으며 HYPOTHITICAL TRADING RECORD는 실제 거래의 재정적 위험에 대한 완전한 설명을 할 수 없습니다. 예를 들어, 손실을 저 지르거나 거래 손실이있는 특정 거래 프로그램에 참석할 수있는 능력은 실제 거래 결과에 약간의 영향을 미칠 수있는 자료 포인트입니다. 일반적으로 시장에 관련된 수많은 요인들이 있으며, 실적 실적의 준비 및 거래 결과에 중대한 영향을 미칠 수있는 모든 특정 거래 프로그램의 구현에 대한 충분한 정보가 포함되어 있지 않습니다.
이 성과 표와 결과는 자연의 견해이며 실제 회계에서의 거래를 나타내지 마십시오.

경향 입문서 : 첫 걸음.
& # 8220; 봉투 알고리즘의 뒷부분은 종종 최적의 공식으로 경쟁하기에 충분하며 전문가의 판단을 능가 할만 큼 확실합니다. & # 8221;
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거래 후 추세는 정확히 무엇입니까?
Van Tharp 작성자 :
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프로 트렌드 트레이더로부터 추세를 따르는 또 다른 방법은 다음과 같습니다.
체계적인 관리자는 종종 시장 행동의 수학적 모델을 기반으로 비 감정적 인 일련의 거래 규칙을 따라 거래합니다. 체계적인 관리자는 자신의 판단과 직관을 사용하여 시장 모델 및 거래 시스템을 설계합니다. 반면 임의의 관리자는 모든 거래 결정을 내릴 때 판단력과 직관력을 적용합니다. & # 8221;
또 다른 견해 :
트렌드 추종자 (trend follower)는이 자산으로 개발하는 가격 패턴을 파악하고 트렌드가 발생할 경우 트렌드 방향으로 거래하려고 시도합니다. 그들은 거래 결정을 내리기 위해 자산의 현재 및 과거 가격만을 사용하며, 이 방법은 무리를 따라 표현하여 요약 할 수 있습니다. & # 8221;
가장 좋은 설명 중 하나는 트렌드 추종자와 나의 멘토 중 한 명인 에드 세이 코타 (Ed Seykota)
& # 8220; 트렌드는 데이터 집합에서 일반적인 표류 또는 경향입니다. 추세의 모든 측정은 현재의 독서와 역사적 독서를 취하여 비교하는 것을 포함합니다. 현재의 독서가 역사적인 독서보다 높으면 우리는 최신 경향을 보입니다. 낮아지면 우리는 추세를 보입니다. 정확한 일치의 가능성이없는 이벤트에서, 우리는 옆으로 추세가 있습니다. 추세의 방향은 비교를 수행하는 데 사용하는 방법에 따라 다릅니다. 실제 계기는 분당, 매일, 그리고 매년 변동합니다. 따라서 우리는 추세를 판단 할 때 사용할 역사적 관점을 엄청나게 제공합니다. 따라서 우리는 우리가 원하는 방향으로, 우리가 원하는만큼 많은 추세를 결정할 수 있습니다. 추세와 같은 것은 없습니다. 우리가 추세를 결정하는 데 사용하는 방법에 따라 수많은 트렌드가 있습니다. 사람들은 일반적으로 현재 위치 및 / 또는 시장 전망에 맞는 추세를 결정하는 방법을 선택합니다. 추세를 정의하는 모든 방법은 과거 가격 포인트의 다양한 조합을 비교합니다. 모든 추세는 역사적이며, 현재의 추세는 없습니다. 현재 추세를 결정하거나 현재 추세가 의미 할 수있는 것을 정의하는 방법은 없습니다. 우리는 역사적 경향만을 결정할 수 있습니다. 현재 추세를 측정 할 수있는 유일한 방법은 현재와 현재의 차이를 계산하는 두 가지 방법입니다. 모션, 속도 및 트렌드는 현재 존재하지 않습니다. 스냅 샷에는 나타나지 않습니다. 트렌드는 지금은 존재하지 않으며, '트렌드'는 존재하지 않습니다. 고유 한 의미가 없다. 우리가 추세를 말할 때, 우리는 필연적으로 역사의 일부 또는 다른 관점에서 말하고 있습니다. 현재의 추세 같은 것은 없습니다. 우리가 추세를 말할 때 우리는 필연적으로 우리 자신의 정의를 투사합니다. 이를 염두에두고 추세를 정의하고 계산하며 사용하는 방법을 검토 할 수 있습니다. & # 8221;
추세를 따르는 방법은 여러 가지가 있지만 모두 똑같은 것으로 돌아갑니다. 거래 추세는 본질적으로 반응 적입니다. 시장이나 가격 수준을 예측하거나 예측하지 않습니다. 예측은 불가능합니다. 추세 거래는 정확한 규칙 (추측이나 야성적 감정 없음)을 따르기 위해 자기 규율을 요구합니다. 여기에는 현재 시장 가격, 계정의 주식 수준 및 현재 시장 변동성을 사용하는 위험 관리 시스템이 포함됩니다. 트렌드 트레이더는 진입 시점의 위치 크기를 결정하는 초기 위험 규칙을 사용합니다. 즉, 보유하고있는 돈의 양에 따라 구매 또는 판매 할 금액을 정확히 알 수 있습니다. 가격이 변경되면 초기 거래가 점차적으로 감소하거나 증가 할 수 있습니다. 반대로, 불리한 가격 변동은 전체 무역에서 빠져 나갈 수 있습니다. 역사적으로 트렌드 트레이더의 평균 이익은 거래 당 평균 손실보다 훨씬 큽니다.
트렌드 거래는 지나치게 유행하는 것이 아니고, 비밀스러운 블랙 박스 일 수도 있습니다. 단순한 규칙을 넘어 인간의 요소는 핵심입니다. 필연적 인 시장 상승과 하락을 통해 추세 거래에 충실하기 위해서는 규율과 정서적 통제가 필요합니다. Trend following은 이익을 위해 위 또는 아래의 시장 트렌드의 대부분을 차지하려고합니다. 모든 주요 자산 클래스에서 엄청난 이익을 추구합니다. & # 8212; 주식, ETFs, 도약 & reg; 옵션, 채권, 통화, 선물 및 필수품.
이런 식으로 생각하십시오 : 추세 다음은 사막의 섬에서 거래 할 수있는 유일한 전략입니다. 매일 시장 데이터가있는 한 큰 돈을 벌기 위해 다른 모든 것은 쓸모가 없습니다 (예 : CNBC, 뉴스, 기본 정보, 중개인 의견, 말하기 머리글 등).
투자 추세에 대한 상위 이유.
저자 세스 고딘 (Seth Godin)은 이렇게 말했습니다.
& # 8220; 골프가 안전하지 않습니다. 할아버지는 골프를하면서 돌아가 셨습니다. 말하기는 안전하지 않습니다. 사람들은 기분을 상하게 할 수 있습니다. 혁신은 안전하지 않습니다. 너는 실패 할 것이다. 아마 심하게. 이제 우리는 그 일을 막아 냈습니다. 당신은 그것에 대해 무엇을 할 것입니까? 숨는 장소? 구석 구석에 있고 구부릴 수있는만큼 열심히 일하세요? 그것도 안전하지 않습니다. 대신에 중요한 일을 수행 할 수도 있습니다. & # 8221;
거래 후 체계적인 추세를 더 자세히 설명하는 핵심 사항은 다음과 같습니다.
위아래 시장에서의 이익 : 황소 또는 곰 시장에 대한 충성을 맹세하지 않는 추세. 그것은 결국 추세를 따른다. 어리석은 추세가 조기에 나타날 수도 있고, 결국 미친 듯이 펼쳐지더라도 추세를 따라갈 수 있습니다. 왜? 그들은 항상 누군가가 기대하는 것보다 멀리 간다. 당신의 위험에 기세를 무시하십시오. 더 이상 매수, 분석가 또는 뉴스가 필요하지 않습니다. 의사 결정 추세는 재량, 추측, 장 느낌 또는 직감을 포함하지 않습니다. 그것은 일상 거래 나 구매 및 희망이 아닙니다. 그것은 수동 인덱싱, 내외 거래 또는 근본적인 분석을 포함하지 않습니다. 더 이상 24 시간 뉴스 사이클, 매일의 난기류, 또는 과장된 과대 광고가 없습니다. 블랙 박스 또는 마법 공식도 없습니다. 성배를 놓아 줘. 예측 없음 : 추세가 도처에 존재하며 항상오고 항상 가고 있습니다. 시장은 전혀 다르지 않습니다 : 그들은 위아래로 추세입니다. 즉, 아무도 시장 추세를 예측할 수는 없다는 것입니다. 추종자는 결코 추세의 시작이나 끝을 예상하지 않습니다. 추세가 바뀔 때만 작동합니다. 시장이 왜 인기를 끌고 있는지를 파악할 필요가 없습니다. 그것을 사용하기 위해서는 전기를 이해할 필요가 없습니다. 이익 실현을위한 막대한 돈 : 최고의 수익 목표를 달성 한 추세. 평균으로 촬영하지 않습니다. 목표는 통장 예금이자가 아닌 반품에서 양말을 벗기는 것입니다. 추종자에게는 또한 기회의 표적을 거짓말하고 기다릴 수있는 독특한 능력이 있습니다. 그것은 예기치 않은 놀라움으로 그것을 죽이는 것을 의미합니다. 위험 관리는 최우선 순위입니다. 추종 추이는 항상 계정에 대한 상해를 제어하기 위해 이탈 프로토콜을 정의합니다. 정지 손실과 적절한 레버리지 사용은 표준 관행입니다. 추세 다음은 또한 대부분의 다른 투자 기회와 낮은 상관 관계를 보입니다. 대중 심리학의 이점을 얻습니다 : 경향 추종자는 당황 한 양 행동을 이용합니다. 엄격한 규율은 행동의 편향을 최소화합니다. 그것은 손실을 결정화하기위한 이득과 꺼리는 것을 실현하려는 열망을 해결합니다. 너무 많은 사람들이 무엇을 기쁘게하는지 믿습니다. 대부분의 행동은 현재의 충동적인 순간에 의해 간단히 결정됩니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 과학적 접근법 : 신념을 요구하는 추세는 아니라 과학 원칙의 확고한 의지에 달려 있습니다. 그것은 라스베가스 카지노를 이길 MIT 카드 카운팅 팀처럼 정의 된 가장자리가 있습니다. 불운 한 플레이어가 아니라 카지노가 되십시오. 추세 다음은 숫자를 근간으로하는 엄격한 규칙을 사용합니다. 프로세스가 결과가 아니라고 생각하십시오. 정확성의 빈도는 중요하지 않으며, 정확성의 중요성은 중요합니다. 승리율은 zilch를 의미합니다. 위기 상황에서의 강력한 과거 실적 : 추세는 변동성 및 불확실성이 증가하는 기간 동안 가장 좋은 실적을 보이는 다양한 기후 및 환경에 적응할 수 있습니다. 미지의 일이 다시 일어날 것입니다. 준비 되었나요? 당신은 야행하는 야생마를 탈 수 있어야합니다. 폭풍을 타면서 살아남 으십시오. 전통적인 다변화 없음 : 추세 다음 단일 시장이나 악기에 국한되지 않습니다. 가격 결정에 초점을 두어 매우 다양한 시장에 추세를 적용 할 수 있습니다. 가격은 모든 시장이 공유하는 한 가지입니다. 재무부 채권 추세 거래 시스템은 유로화와 주식 시장에서도 작동해야합니다. 추세는 강력합니다. 정부의 의존도 없음 : 사회 보장 제도, 구제 금융, 경기 부양책 및 도로를 아무 곳에도 잊지 마십시오. 그것들은 당신이 돈을 버는 것을 돕는다; 그들은 당신을 잃는 데 도움이됩니다. 연준이 훈련 용 바퀴를 장착하거나 벗을 때 (읽기 : 속도 조작), 현금으로 만들 준비가 되나요? 아니면 거기에 앉아 다시 걸릴 것입니까? 포트폴리오가 건전한 원칙에 근거한다면 어떤 일이 일어나더라도 이길 수 있습니다.
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