주식 거래 전략을 백 테스팅하는 방법

주식 시장 거래 전략을 뒷받침하는 방법.

이 기사에서는 Excel을 사용하여 자신의 주식 거래 전략을 테스트하는 방법을 설명합니다. 이 기사의 전략은 Relative Strength의 개념을 사용하고 Nasdaq 100 지수와 S & P 500 지수를 테스트합니다.

나는 또한 왜 모든 상인들이 전략을 뒷받침해야한다고 생각하는지에 대한 생각을 공유합니다.

왜 나는 나의 무역 전략을 뒷받침해야합니까?

& # 8220; 역사에서 배울 수없는 사람들은 그것을 반복 할 운명에 처해 있습니다. & # 8221; & # 8211; 조지 산타 야나.

우리가 거래 전략을 뒷받침 할 때, 우리는 과거에 일어난 일들을보고 미래의 거래 결정을 인도합니다.

백 테스트는 어렵고 시간이 오래 걸립니다. 실수를하기 쉽고 커브 피팅 및 과도한 최적화를 피하기 어렵습니다. 역기능 테스트를 제대로하려면 엄격한 교육을 받아야하며 필요한 기술과 경험을 개발하는 데 많은 시간을 할애해야합니다.

커브가있는 결과를 얻고, 편향을 확인하고, 간단하고 복잡한 오류를 만드는 것은 쉽습니다. 과거 데이터가 충분하지 않고 때로는 너무 많은 기록 데이터로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 귀하의 견본이 중요하다는 것을 확신하는 것은 어렵습니다.

이러한 어려움 때문에 많은 사람들이 역 테러에 대해 경고합니다. 그러나, 나는 다른 견해를 가지고있다. 모든 어려움에도 불구하고 전략을 뒷받침해야한다고 생각합니다. 단순히 새로운 거래 전략을 개발하는 데 다른 대안이 없기 때문입니다.

당신이 잃으면 어떻게됩니까?

& # 8220; 모든 사람들은 입안에서 구멍을 뚫기 전까지 계획을 가지고 있습니다. & # 8221; & # 8211; 마이크 타이슨.

장기 트레이딩 성공의 가장 강력한 예측 인자는 손실로부터 어떻게 회복하고 배울 수 있는가하는 것입니다. 당신이 큰 승리의 연속에 앉아있을 때 훈련을받는 것은 쉽습니다. 몇 차례 승리를 거둔 후 패배를 잊어 버리는 것은 쉽습니다. 큰 패배의 거래는 끔찍합니다. 그들은 당신의 두뇌를 뒤섞어서 긴장하고 화나게 만듭니다. 이 상태에서 큰 손실로 이어지는 실수를하는 것은 쉽습니다. 또는 더 나쁜 : 당신에게 큰 이익을 가져다 준 거래를하지 마십시오.

권투 선수가 싸움을 잃을 때 그는 체육관으로 돌아가서 다시 훈련을 시작합니다. 그는 그의 코치와 이야기하고, 그의 수비를 위해 일하고, 그의 잽을 빠르게한다. 내가 큰 손실을 감수 할 때, 나는 나의 백 테스팅으로 돌아 간다. 내가 거래하는 모든 전략은 여러 번 테스트되었습니다. 그러나 큰 손실 후에 나는 이것이 역사적인 기록에 어떻게 들어 맞는지 알고 싶다. 중요한 정보를 놓치지 않았는지 확인하고 싶습니다. 무엇보다도, 나는 다음 무역을 할 자신감을 갖고 싶다.

만약 당신이 backtest가 없다면 당신은 돌아올 아무것도 없다. 이 손실이 얼마나 중요한지는 알 수 없습니다. 당신이 다른 사람의 거래 전략에 의지하고 있다면, 당신은 취약한 입장에 처해 있습니다. 당신은 앞으로 나아갈 수 있고, 물건들이 돌아서거나 당신의 손실을 감수하고 도망 가기를 바랄 수 있습니다.

상대 강도를 이용한 무역.

상대 강도는 직관적이고 이해하기 쉬운 거래 스타일입니다. Relative Strength를 사용하는 한 가지 방법은 주식 시장이 강할 때를 매수하고 약할 때 매도하는 것입니다.

나는 다수의 나의 거래 전략에서 상대적인 힘을 사용하고 그것이 엔트리와 출구를 모두 식별하는 좋은 방법이라고 생각한다.

무역 전략.

시연 할 전략은 나스닥 100 지수와 S & P 500 지수의 비율입니다. 이 주식 시장 지수는 매우 인기가 있고 널리 거래되고 있습니다.

나스닥 100 지수는 대부분 기술 기업의 지수이다. 투자자가 자신감을 가지고있을 때이 지수는 S & P보다 잘 수행되어야합니다.

S & P 500 지수는 대형주의 지수이다. 투자자들이 두려워 할 때이 지수는 나스닥보다 우위에 있어야합니다.

참가 규칙.

두 지수의 지수 이동 평균을 계산하십시오. 비율을 얻기 위해 나스닥 평균을 S & P 500 평균으로 나눕니다. 비율이 위로 돌리면 롱 포지션으로 들어갑니다. 닫기 비율이 아래로 바뀌면 긴 위치.

전략을 설명하는 동영상을 보려면 아래 동영상을 확인하십시오. 또한 다른 시나리오를 테스트하여 백 테스트 모델이 어떻게 작동하는지 보여줍니다.

Backtest.

역 추적은 Tradinformed Advanced Backtest Model 스프레드 시트를 사용하여 Excel에서 수행되었습니다. 이 백 테트 모델을 사용하면 중지 손실, 이익 목표 및 후행 정류장을 포함하여 출퇴근 시간뿐만 아니라 다양한 시간대를 테스트 할 수 있습니다. 아래에 표시된 결과는 EMA 100 및 이익 목표 10 * ATR을 기준으로합니다.

비디오.

비디오를 보면서 더 많은 정보를 얻으십시오.

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Tradinformed.

Tradinformed는 거래자들이 기술을 개발하고 경쟁에서 앞서 나가는 데 도움을주기 위해 노력합니다. 자신의 전략을 백 테스팅하고 새로운 거래 아이디어를 얻는 방법을 배우십시오.

3 Profitable Ichimoku Trading Strategies Excel을 사용하여 SuperTrend 지표를 계산하는 방법 간단하고 수익성있는 Heikin-Ashi 거래 시스템 홈 트레이딩 전략 가이드 수익률로 3 라인 브레이크 차트를 거래하는 방법 Forex Trading의 최신 피봇 나치 확장 기능을 계산하고 사용하는 방법.

알고리즘 트레이딩 (1) 바이너리 옵션 (2) 차트 패턴 (1) 경제 데이터 (1) 경제 성장 (2) 필수 트레이더 라이브러리 (4) 엑셀 거래 (6) Google 스프레드 시트 (1) 백 테스트 방법 ) 무역에 대한 인터뷰 (1) 무역에 대해 알아보기 (17) MT4 (5) 무역 아이디어 (2) 무역 자동화 (3) 무역 도서 (1) 무역 도서 (1) 무역 심리학 (24) 분류되지 않은 (2)

산타 클로스 랠리 백 테스트 모델 & # 36; 19.75 10 in 1 패키지 & # 36; 112.10 & # 36; 72.18 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 소규모 모델 & # 36; 19.75.

21 기술 지표 & # 36; 5.99 Excel을 이용한 장단기 백 테스트 모델. 11.25 고급 백 테스트 모델 & # 36; 19.75 21 더 많은 기술 지표 & # 36; 5.99.

VIX 휘발성 S & P 500 Entry & # 36; 19.75 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 Excel을 사용하는 Long-Short Backtest 모델 11.25.

Tradinformed는 거래자들이 기술을 개발하고 경쟁에서 앞서 나가는 데 도움을주기 위해 노력합니다. 자신의 전략을 백 테스팅하고 새로운 거래 아이디어를 얻는 방법을 배우십시오.

예 : 거래 전략 역 테스트.

모든 거래자는 거래 전략을 테스트함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 그것은 강점과 약점을 강조하고 상인으로 향상시키는 방법을 보여줄 수 있습니다. 그러나 거래 전략을 테스트하는 정확한 방법을 찾는 것은 어렵습니다.

Excel은 세계에서 가장 널리 사용되는 소프트웨어 중 하나입니다. 대부분의 사람들은 이미 Excel 사용에 대한 기술을 가지고 있습니다. 이 기사와 함께 제공되는 비디오에서 Excel을 사용하여 어떤 시장 및 기간 에든 다양한 거래 전략을 테스트 할 수 있습니다.

많은 사람들이 시청함으로써 더 잘 배웁니다. Excel 비디오를 사용하여 자신의 전략을 테스트하는 것이 얼마나 쉬운 지 보여주는 YouTube 비디오를 녹음했습니다. 이 비디오에서는 히스토리 데이터를 추가합니다. 나는 3 가지 기술 지표를 프로그램한다. 마지막으로 나는 trade entry와 exit criteria를 입력한다.

프레임 워크.

매번 당신은 매매 전략을 테스트 할 때마다 똑같은 일을 반복하고 있습니다. 전략을 테스트해야 할 때마다 빈 템플릿으로 시작하고 싶지는 않습니다.

거래 전략을 개발하는 방법에 대한 프레임 워크를 개발해야합니다. Tradinformed Backtest Model을 프레임 워크로 사용하여 모든 거래 전략을 테스트합니다. 이 모델에는 정지 손실, 수익 목표 및 후행 중지 등 많은 유용한 기능이 포함됩니다. 또한 거래 전략의 성과를 분석 할 수있는 다양한 측정 지표가 포함되어 있습니다.

역사적인 데이터.

다시 테스트하기 전에 좋은 과거 가격 데이터를 얻는 것이 중요합니다. 일일 및 장기 가격 데이터를 무료로 쉽게 얻을 수 있습니다. 야후 파이낸스는 다양한 시장을 가지고 있습니다.

intraday 데이터를 얻는 것이 더 어렵습니다. 내 외환 거래를 위해 MT4를 사용합니다. MT4는 많은 중개인이 제공하며 터미널에서 직접 데이터를 다운로드 할 수있는 이점이 있습니다. 필요한 데이터를 다운로드하려면 도구 & # 8211; 역사 센터를 선택하고 내보낼 시장을 선택하십시오.

스프레드 시트에 기록 데이터가 있으면 복사 및 붙여 넣기를 사용하여 백 테스트에 데이터를 신속하게 입력 할 수 있습니다. 잘라 내기 및 붙여 넣기는 백 테스트 스프레드 시트의 수식에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 마십시오.

입력 신호 & # 8211; 기술 지표 및 차트 패턴.

전략을 테스트하기위한 다음 단계는 거래 기준을 입력하는 것입니다. 많은 사람들이 기술 지표와 차트 패턴을 사용하여 거래합니다. 이것은 수식을 기반으로하며 Excel을 사용하여 계산할 수 있습니다. 비디오에서 지수 이동 평균, 확률 적 발진기 및 평균 True Range를 신속하게 계산하는 방법을 보여줍니다. 비디오에서 볼 때 오랜 시간이 걸리지 않는다는 것을 알 수 있습니다.

대부분의 경우 지표를 처음부터 계산하지 않으려 고합니다. 이 작업을 더 빠르고 쉽게 수행하기 위해 다양한 기술 지표 및 차트 패턴을 계산하는 방법을 보여주는 두 개의 eBook을 작성했습니다. 더 많은 정보를 얻으려면 : 기술 지표를 계산하여 거래 결과를 개선하고 기술 지표를 사용하여 더 나은 거래 결과를 얻으십시오. 이 두 가지 모두 모든 지표 계산을 포함하는 스프레드 시트와 함께 제공됩니다.

스프레드 시트에 표시기가 있으면 복사하여 백 테스트 스프레드 시트에 붙여 넣기 만하면됩니다.

진입 및 퇴출 기준 프로그래밍.

이 비트는 Excel의 IF 문에 익숙하지 않은 사람들에게 어려울 수 있습니다. Statement가 모든 거래 논리의 주요 빌딩 블록 인 경우. 특정 조건 하에서 거래를하고 싶습니다. MACD가 0 선을 넘었거나 Doji Candle이 형성되었거나 가격이 특정 피보나치 수준에 도달 한 경우 일 수 있습니다.

If 문에 대한 구문 : IF (Logic) & # 8211; True이면이 작업을 수행하십시오. & # 8211; False이면이 작업을 수행하십시오.

Excel에서는 If 문을 사용하여 X가 Y보다 큰지 확인합니다. 수식은 다음과 같습니다. = IF (X & gt; Y, && A, X는 더 높음, & # 8220; X는 낮은 & # 8221;)

참가 기준.

비디오에서 나는 가격이 EMA보다 크고 Stochsatic이 20 라인 (과매도 라인)을 넘었을 때 Long을 입력하라는 트레이드 엔트리 기준을 사용했습니다. 첫 번째 셀에는 = IF (AND (F203> G203, K203> 결과! $ C $ 12, K202 <결과! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3), & # 8220; 긴 & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)

의사 코드로 변환하면 더 잘 이해할 수 있습니다. 이것은 정상적인 언어를 사용하여 각 단계를 설명하는 것을 의미합니다. 의사 코드에서 문은 다음과 같이 읽습니다.

IF (Close & gt; EMA 및 확률 적 & 과매도 선과 이전의 확률 적 & 과매도 선과 긴 거래 없음)을 입력 한 다음 Long Long을 입력하고 그렇지 않으면 아무것도 입력하지 마십시오.

종료 기준.

퇴장 기준은 입국 기준과 정확히 동일한 방식으로 프로그래밍됩니다. 이 경우 확률 론적 이동이 80 (초과 매입 선) 이상인 경우 Long Trade를 종료 할 수 있습니다. Excel에서 나는 = IF (AND (K203 & gt; 결과! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; 닫기 & # 8221;

의사 코드에서는 이것이 의미합니다. IF (확률 적 & 과매 수선 및 Stop-Loss가 적중하지 않았으며 이익 목표가 적중하지 않았으며 Long Trades가 열려 있고 Long Close, 그렇지 않으면 아무것도하지 않음).

정지 손실 및 이익 목표.

이 Tradinformed Backtest Model에는 이미 중지 손실과 이익 목표가 프로그램되어 있습니다. 그들은 ATR의 배수를 사용하여 계산됩니다. 이것은 그들이 역동적이고 시장 변동성에 적응한다는 것을 의미합니다.

Excel을 사용하여 원하는 결과 메트릭을 계산할 수 있습니다. 이 스프레드 시트에서는 전략의 수익성을 확인하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 수익 요인은 낙찰 된 거래의 절대 가치를 손실 거래로 나눈 값입니다. 승리 비율은 얼마나 많은 사람들이 잃는 것에 비해 얼마나 많은 거래가 수익이되는지 알려줍니다. 또한 평균 승리 거래의 가치를 평균 거래 손실과 비교합니다.

나는 또한 자본 그래프를 사용하여 시간이 지남에 따라 거래 전략을 시각적으로 보여줍니다. 결과가 일관 적이거나 특정 시장 상황에서 발생했는지 여부가 표시됩니다.

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VIX 휘발성 S & P 500 Entry & # 36; 19.75 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 Excel을 사용하는 Long-Short Backtest 모델 11.25.

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소식 탐색.

역 추적 전략을위한 궁극적 인 도구.

역 추적 전략을위한 궁극적 인 도구.

Backtesting은 과거 데이터를 사용하여 실적을 시뮬레이션함으로써 거래 또는 투자 전략의 성과를 평가하는 예술이자 과학입니다. 과거의 성과와 안정성 및 변동성에 대한 감각을 얻을 수 있습니다. 그러나 수없이 많은 시간을 들었을 지 모르지만 훌륭한 성능 테스트를 통해 우수한 성능을 보장 할 수는 없습니다. 그럼에도 불구하고, 바람직하지 않은 역행 된 성과는 종종 특정 거래 전략을 포기하고 다음으로 나아갈 수있는 타당한 이유입니다.

비 프로그래머를위한 무료 백 테스팅 도구.

실제로 모든 것이 맞는 하나의 크기는 없습니다. backtesting tool을 사용하면 사용자가 프로그래밍을하지 않고도 거의 모든 전략을 역행시킬 수 있습니다. 트레이딩에 대해 진지하게 생각하고 있다면, 나는 배움 테스트를하기에 충분한 프로그래밍을 배우라고 촉구한다. 그러나 패시브 투자와 같은 단순한 전략이나 이동 평균 크로스 오버와 같은 기본 지표를 뒷받침하는 결과를 신속하게 얻고 싶다면 도구로 확실히 시간을 절약 할 수 있습니다. 다음은 빠른 백 테스트를 실행해야하는 경우 사용하는 도구입니다.

# 1 : ETF 재생.

ETFReplay는 다양한 ETF 기반 투자 전략을 백 테이트 할 수있는 Freemium 서비스입니다. 그들이 제공하는 많은 고급 기능과 전략에는 가입이 필요하지만 가장 유용한 무료 기능 중 하나는 최대 5 개의 구성 요소로 이루어진 ETF 포트폴리오의 백 테스트 기능입니다. 균형을 조정할 수는 없지만 2008 년과 2011 년 사이에 SPY 및 TLT의 60/40 포트폴리오의 성과 곡선을 신속하게 계산해야하는 경우 여기에서 쉽게 수행 할 수 있습니다. 이것은 거래 포트폴리오의 수동적 부분에 대한 자산 배분을 백 테스팅하는 데 도움이되는 훌륭한 도구입니다.

# 2 : StockBackTest.

StockBackTest는 이동 평균 및 볼린저 밴드의 교차를 포함하는 전략을 백 테스팅 할 수있게합니다. 이것은 간단한 기술 지표를 뒷받침 할 수있는 소수의 서비스 중 하나이지만 대부분 S & amp; P500 유가 증권과 가장 유동적 인 ETF로 구성된 주식 목록에서만 선택할 수 있다는 것이 특징입니다.

# 3 : Portfolio Visualizer.

포트폴리오 비주얼 라이저는 더 새롭고 정교한 무료 백 테스터 중 하나이며 프로그래머가되기를 요구하지 않습니다. Gary Antonacci의 Dual Momentum과 같은 사전 정의 된 전략뿐만 아니라 수동적 자산 배분을 백 테스트 할 수 있습니다. 그들은 또한 내가 본 몬테카를로 최고의 은퇴 시뮬레이터 중 하나를 가지고있다.

프로그래머 용 무료 Backtesting Tools.

맞춤 전략의 빠른 다시 테스트를 위해 일부 이전 데이터를 다운로드하여 Excel 또는 다른 스프레드 시트에서 먼저 테스트하는 것이 좋습니다. 보다 정교한 거래 전략은 GNU R이나 GNU Octave를 필요로하며, 둘 다 백 테스팅을위한 전문 패키지를 가지고있다. 그래도 전략의 복잡성으로 인해 광고를 자르지 않으면 다음 두 가지 무료 옵션을 사용할 수 있습니다.

# 1 : 콴토 피안 (권장)

콴토 피안 (Quantopian)은 2002 년 이래로 거래 된 모든 미국 주식에 대한 분별 데이터를 보유하고있어 생존자 편견을받지 않고 백내 전략을 테스트 할 수 있습니다. 파이썬에 대한 지식이 필요합니다. 학습자가 처음부터 다시 시작하여 전략을 뒷받침하는 것을 중요하게 생각하는 경우, 학습에 집중할 것을 권장합니다.

# 2 : MI 백 스터.

Jamie Gritton의 MI Backtester는 구형 프로그래머블 백 테스터 중 하나입니다. 이 도구의 가장 멋진 기능 중 하나는 주식 화면을 백 테스트하는 기능입니다. 다음과 같은 주식 화면을 올릴 수 있습니다 : 미국 시장의 바닥 10 %에있는 P / E 및 시장의 상위 10 %에있는 가격 모멘텀을 가진 수익성있는 회사와 현재 선택을 얻을 수 있지만 그런 스크린이 역사적으로 어떻게 수행되었는지 궁금해 할 것입니다. MI Backtester는 조금 느리지 만 펀더멘털과 기술의 결합을 기반으로 한 투자 전략의 과거 실적을 테스트 할 수 있습니다.

다른 무료 백 테스터를 놓친 적이 있습니까?

내가 언급하지 않은 다른 무료 백 테스터가 정기적으로 사용되는 경우 아래 의견에 저에게 알려주십시오!

Backtesting : 과거 해석.

역 테스팅은 효과적인 거래 시스템 개발의 핵심 구성 요소입니다. 이것은 주어진 전략에 의해 정의 된 규칙을 사용하여 과거에 일어났던 거래를 과거 데이터로 재구성함으로써 성취됩니다. 결과는 전략의 효과를 측정하는 데 사용할 수있는 통계를 제공합니다. 이 데이터를 사용하여 거래자는 실제 시장에 적용하기 전에 전략을 최적화 및 개선하고 기술적 또는 이론적 결함을 찾아 전략에 자신감을 가질 수 있습니다. 근본적인 이론은 과거에 잘 작동 한 전략은 미래에 잘 작동 할 것이며, 반대로 과거에는 제대로 수행되지 못한 전략은 앞으로는 제대로 수행되지 않을 것이라는 것입니다. 이 기사에서는 백 테스트에 사용 된 응용 프로그램, 얻은 데이터의 종류 및 사용 방법에 대해 살펴 봅니다.

데이터 및 도구.

당기 순손실 - 순 손익 백분율. 시간 프레임 - 테스트가 발생한 지난 날짜입니다. 유니버스 - 백 테스트에 포함 된 주식. 휘발성 측정 - 최대 비율의 위쪽과 아래쪽. 평균 - 평균 이득 및 평균 손실, 평균 막대 유지 비율. 노출 - 투자 된 자본의 비율 (또는 시장에 노출 된 금액). 비율 - Wins-to-losses 비율. 연간 환급 - 1 년 동안의 수익률. 위험 조정 수익 - 위험의 함수로서의 수익률.

일반적으로 백 테스팅 소프트웨어에는 중요한 두 개의 화면이 있습니다. 첫 번째는 상인이 백 테스팅에 대한 설정을 사용자 정의 할 수있게합니다. 이러한 사용자 지정에는 기간별로 수수료가 포함됩니다. 다음은 AmiBroker의 화면 예입니다.

두 번째 화면은 실제 백 테스트 결과 보고서입니다. 여기서 위에서 언급 한 모든 통계를 찾을 수 있습니다. AmiBroker의 화면 예는 다음과 같습니다.

일반적으로 대부분의 거래 소프트웨어에는 유사한 요소가 포함되어 있습니다. 일부 고급 소프트웨어 프로그램에는 자동 위치 조정, 최적화 및 기타 고급 기능을 수행하는 추가 기능이 포함되어 있습니다.

10 계명.

주어진 전략이 테스트 된 시간대의 광범위한 시장 동향을 고려하십시오. 예를 들어 전략이 1999-2000에서만 다시 테스트 된 경우 곰 시장에서 잘 수행되지 않을 수 있습니다. 몇 가지 서로 다른 유형의 시장 조건을 포괄하는 오랜 기간 동안 백 테스트하는 것이 좋습니다. 역 테스팅이 발생한 우주를 고려하십시오. 예를 들어, 광범위한 시장 시스템이 기술 주식으로 구성된 우주로 테스트되는 경우 다른 분야에서 잘 수행되지 못할 수도 있습니다. 일반적으로 전략이 특정 장르의 장르를 목표로한다면 우주를 해당 장르로 제한하십시오. 그러나 다른 모든 경우에는 테스트 목적으로 큰 우주를 유지해야합니다. 변동성 측정은 거래 시스템을 개발할 때 매우 중요합니다. 지분이 일정 수준 이하로 떨어지면 마진 콜을 받게되는 레버리지 계좌의 경우 특히 그렇습니다. 거래자는 리스크를 줄이고 주어진 주식의 출입을 용이하게하기 위해 변동성을 낮게 유지해야합니다. 개최되는 평균 막대 수는 거래 시스템을 개발할 때 매우 중요합니다. 대부분의 백 테스팅 소프트웨어에는 최종 계산에 커미션 비용이 포함되지만 이것이이 통계를 무시해서는 안된다는 의미는 아닙니다. 가능한 경우 평균 막대 수를 늘리면 커미션 비용이 절감되고 전반적인 수익이 개선 될 수 있습니다. 노출은 양날의 칼입니다. 노출 증가는 이익 증가 또는 손실 증가로 이어질 수 있으며 노출 감소는 이익 감소 또는 손실 감소를 의미합니다. 그러나 일반적으로 위험을 줄이고 특정 주식에 대해 쉽게 전환 할 수 있도록 노출을 70 % 미만으로 유지하는 것이 좋습니다. wins-to-losses 비율과 결합 된 평균 이득 / 손실 통계는 Kelly Criterion과 같은 기법을 사용하여 최적의 위치 결정 및 자금 관리를 결정하는 데 유용 할 수 있습니다. (Kelly Criterion을 사용한 자금 관리를 참조하십시오.) 거래자는 평균 이익을 높이고 손실률을 높이면 커미션 비용을 줄이고 더 많은 포지션을 취할 수 있습니다. 연간 수익은 다른 투자 장소에 대한 시스템 수익을 벤치 마크하는 도구로 사용되기 때문에 중요합니다. 전반적인 연간 수익을 보는 것뿐만 아니라 위험도를 높이거나 낮추는 것도 중요합니다. 이것은 다양한 위험 요소를 설명하는 위험 조정 수익을 살펴봄으로써 수행 할 수 있습니다. 거래 시스템이 채택되기 전에, 그것은 다른 모든 투자 장소를 동등하거나 그 이하의 위험으로 능가해야합니다. 백엔드 사용자 정의는 매우 중요합니다. 많은 백 테스팅 응용 프로그램에는 커미션 금액, 라운드 (또는 분수) 로트 크기, 틱 크기, 마진 요구 사항, 이자율, 미끄러짐 가정, 위치 크기 규칙, 동일 막대 종료 규칙, 후행 정지 설정 등의 정보가 있습니다. 가장 정확한 백 테스팅 결과를 얻으려면 시스템을 가동 할 때 사용할 브로커를 모방하기 위해 이러한 설정을 조정하는 것이 중요합니다. 백 테스팅은 때로 지나치게 최적화 된 것으로 이어질 수 있습니다. 이것은 성과 결과가 과거에 너무 높게 조정되어 향후 더 이상 정확하지 않게되는 조건입니다. 일반적으로 모든 주식 또는 일부 대상 주식에 적용되는 규칙을 구현하는 것이 좋습니다. 규칙이 더 이상 작성자가 이해할 수 없을 정도로 최적화되지 않았습니다. 역 테스팅은 항상 주어진 거래 시스템의 효율성을 측정하는 가장 정확한 방법은 아닙니다. 때로는 과거에 잘 수행 된 전략이 현재 잘 수행되지 못하는 경우가 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 살아 가기 전에 성공적으로 백 테스팅 된 시스템을 종이로 교환하여 전략이 실제로 적용되는지 확인하십시오.

Backtesting은 트레이딩 시스템 개발의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 제대로 작성 및 해석되면 거래자는 전략을 최적화하고 개선하며 기술적 또는 이론적 결함을 발견하고 실제 시장에 적용하기 전에 전략에 대한 확신을 얻을 수 있습니다.